Бруно Дюпире - Bruno Dupire

Бруно Дюпире (1958 г.р.) - исследователь и преподаватель количественных финансов . В настоящее время он возглавляет отдел количественных исследований Bloomberg LP . Он наиболее известен своим вкладом в моделирование локальной волатильности и функциональное исчисление Ито . С 2005 года он также является инструктором Нью-Йоркского университета по программе Куранта по математике в финансах.

ранняя жизнь и образование

Дюпир - выпускник Высшей нормальной школы Парижа-Сакле. Он получил степень магистра искусственного интеллекта в Университете Пьера и Марии Кюри и докторскую степень. в числовом анализе Папского католического университета Рио-де-Жанейро.

Местная волатильность

Dupire известен прежде всего тем, что показал, как построить модель локальной волатильности, совместимую с поверхностью цен опционов по страйкам и срокам погашения, установив так называемый подход Дюпира к локальной волатильности для моделирования улыбки волатильности . Уравнение Дюпира - это уравнение в частных производных (PDE), которое связывает текущие цены европейских опционов колл со всеми страйками и сроками погашения с мгновенной волатильностью ценового процесса, которая, как предполагается, является функцией только цены и времени.

Награды

Dupire является лауреатом премии журнала Risk «Lifetime Achievement Award» за 2008 год, а в 2006 году был признан самым важным специалистом в области деривативов за предыдущие 5 лет в обзоре индустрии деривативов ICBI Global. Он также был включен в декабре 2002 года в журнал рисков «Зал славы» 50 самых влиятельных людей в истории финансовых деривативов . В 2006 году он был удостоен премии Cutting Edge Research от журнала Wilmott Magazine.

использованная литература

Книги

  • Бруно Дюпире (1998). Монте-Карло: методологии и приложения для ценообразования и управления рисками . Риск. ISBN 978-1899332915.

Статьи

  • Дюпире, Б. (январь 2004 г.), Цены с улыбкой . Журнал рисков, Incisive Media
  • Dupire, B (сентябрь 1993 г.), Model Art , Risk Magazine, Incisive Media
  • Дюпире, Б. (август 2009 г.), Функциональное исчисление Ито , SSRN.
  • Dupire, B (2010) Уравнение Дюпира, в: R Cont (Ed.): Encyclopedia of Quantitative Finance , Wiley, 2010.

внешние ссылки