Марко Авельянеда (математик) - Marco Avellaneda (mathematician)
Марко Авельянеда (доктор философии) (родился 16 февраля 1955 г.) - американский математик и финансовый консультант. В настоящее время он директор отдела финансовой математики в Куранта института в Нью - Йоркского университета .
Ранние годы
Авельянеда родился 16 февраля 1955 года в Мирамаре, Аргентина. Его прадед Николас Авельянеда был самым молодым президентом Аргентины, и ему приписывают период мира и значительного экономического роста и экспорта в конце 19 века. Он провел свои годы становления, живя в Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айресе и Париже. Авельянеда учился в Университете Буэнос-Айреса с 1977 по 1981 год. Он переехал в Соединенные Штаты в 1981 году, чтобы получить докторскую степень по математике в Университете Миннесоты в городах-побратимах, где он получил докторскую степень в 1985 году.
Он женат на Кассандре Ричмонд, психотерапевте, и живет в Нью-Йорке.
Академическая карьера
Он начал свою академическую карьеру в Университете Нью - Йорка «s Куранта института в качестве преподавателя в 1985 году и является членом факультета с тех пор. Он был назначен директором отдела финансовой математики в 1998 году. Его исследовательские интересы включают прикладную математику и физику, математические финансы, эконометрику финансовых рынков, производные ценные бумаги, теорию портфеля и управление рисками.
Он был приглашенным членом Института перспективных исследований в 1997 году, прикладной математики Лаборатория Политехнической школы в Париже, Университет Ниццы Institut Жан Дьедонне, то Университет Миннесоты «ы Институт математики и ее применения , а также Университет Коимбры Международный центр математики. Он работал в Комитете по научной политике Американского математического общества с 2000 по 2003 год.
Он наиболее известен моделью неопределенной волатильности для ценообразования опционов и его вкладом в формулировку количественных торговых стратегий, таких как статистический арбитраж , корреляционная торговля и автоматическое создание рынка . В настоящее время он преподает в Нью-Йоркском университете курсы по управлению рисками, портфелем и производными ценными бумагами.
В 1998 году он был приглашенным спикером Международного конгресса математиков в Берлине.
Консультации и другие направления бизнеса
Авельянеда - эксперт в области количественных финансов и много консультировал по этому вопросу. Его первое назначение в 1996 году было в отделе валютных деривативов в Banque Indousuez в Нью-Йорке. В 1996 году он стал вице-президентом группы исследований с фиксированным доходом и производных продуктов в Morgan Stanley , где проработал один год, прежде чем вернуться в Нью-Йоркский университет. В 1999 году он был консультантом группы исследований с фиксированным доходом в Banque Paribas . С 2000 по 2004 год он возглавлял группу исследования опционов в Gargoyle Strategic Investments. В 2001-2002 годах Авельянеда консультировался с Королевским банком Канады , уделяя особое внимание структурированным кредитным деривативам. . В 2003 году он вместе с коллегами-математиками Рамой Конт и Николь Эль Каруи основал консалтинговую фирму по управлению рисками Finance Concepts . В 2004 году он основал фонд Nimbus Fund Capital Fund Management , занимающийся систематической торговлей котируемыми производными финансовыми инструментами.
Исследовательские интересы Авельянеды сосредоточены на применении математики и статистики на финансовых рынках, в основном в областях торговли и управления рисками. В 2010 году он был признан журналом «Риск» «Количеством года» за статью о вариантах ценообразования на труднообеспечиваемые ценные бумаги, написанную в соавторстве с Майклом Липкиным.